Տարբերակային գնաճի գործոնը չափում է անկախ փոփոխականի վարքագծի (վարիանսի) ազդեցությունը կամ ուռճացված մյուս անկախ փոփոխականների հետ փոխազդեցությունից/հարաբերակցությունից: Վարիանսային գնաճի գործոնները թույլ են տալիս արագ չափել, թե որքանով է փոփոխականը նպաստում ռեգրեսիայի ստանդարտ սխալին:
Ի՞նչ է սղաճի շեղումների բանաձևը:
Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . Մնացած ժամկետը՝ 1 / (1 − Rj2) VIF-ն է: Այն արտացոլում է բոլոր մյուս գործոնները, որոնք ազդում են գործակիցների գնահատականների անորոշության վրա:
Ո՞րն է գնաճի ընդունելի շեղումների գործակիցը:
Հետազոտական հոդվածների մեծ մասը դիտարկում է VIF-ը (վարիանսային գնաճի գործոն) > 10 որպես բազմակողմանիության ցուցիչ, սակայն ոմանք ընտրում են ավելի պահպանողական շեմ՝ 5 կամ նույնիսկ 2,5::
VIF-ի ո՞ր արժեքը ցույց է տալիս բազմակողմանիությունը:
Տարբերակային գնաճի գործոն (VIF)
VIF-ի արժեքները, որոնք գերազանցում են 10-ը, հաճախ դիտվում են որպես բազմակողմանիության ցուցանիշ, սակայն ավելի թույլ մոդելներում 2,5-ից բարձր արժեքները կարող են լինել անհանգստության պատճառ։
Ի՞նչ է բարձր VIF արժեքը:
Որքան մեծ է արժեքը, այնքան մեծ է փոփոխականի հարաբերակցությունը այլ փոփոխականների հետ: 4 կամ 5-ից ավելի արժեքները երբեմն դիտվում են որպես միջինից բարձր, իսկ 10 կամ ավելի արժեքները համարվում են շատբարձր.
