1 Պատասխան. Ավտոհարաբերակցության ամենավաղ տեղեկանքը, որը ես կարող եմ գտնել, վերաբերում է Udney Yule-ին, բրիտանացի վիճակագիր, ով ի թիվս այլ նշանակալի ձեռքբերումների, մշակել է Yule-Walker պրոցեդուրան՝ մասնակի ավտոմատ հարաբերակցության գործառույթը մոտավորելու համար՝ օգտագործելով Auto- հարաբերակցության ֆունկցիա։
Ո՞ր ֆունկցիան է օգտագործվում ավտոհարաբերակցության համար:
Ավտոհարաբերակցության ֆունկցիան (ACF) սահմանում է ինչպես են կապված ժամանակային շարքի տվյալների կետերը միջինում նախորդ տվյալների հետ (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Այլ կերպ ասած, այն չափում է ազդանշանի ինքնանմանությունը տարբեր ուշացման ժամանակներում:
Ո՞րն է ավտոկոռելյացիայի բանաձևը:
Սահմանում 1. Ինքնահարաբերակցության ֆունկցիան (ACF) k հետաձգման դեպքում, որը նշվում է ρk, անշարժ ստոխաստիկ գործընթացի սահմանվում է որպես ρ k=γk/γ0 որտեղ γk=cov(y i, yi+k)ցանկացած i. Նկատի ունեցեք, որ γ 0-ը ստոխաստիկ գործընթացի շեղումն է: Ժամանակային շարքի շեղումը s0 է: rk-ի գծապատկերը k-ի դեմ հայտնի է որպես հարաբերական գրություն:
Ի՞նչ է ինքնահարաբերական էկոնոմետրիկան:
Ավտոհարաբերակցությունը նմանության աստիճանի մաթեմատիկական ներկայացում է տվյալ ժամանակային շարքի և իր հետաձգված տարբերակի միջև հաջորդական ժամանակային ընդմիջումներով:
Ինչու ենք մենք հաշվարկում ավտոհարաբերակցությունը:
Ավտոկորելացիան ժամանակային շարքերի համար օգտագործվող վիճակագրական մեթոդ էվերլուծություն. Նպատակը ն է՝ չափել երկու արժեքների հարաբերակցությունը նույն տվյալների հավաքածուում ժամանակային տարբեր քայլերով: Եթե տվյալների հավաքածուի արժեքները պատահական չեն, ապա ավտոհարաբերակցությունը կարող է օգնել վերլուծաբանին ընտրել համապատասխան ժամանակային շարքի մոդել:
