Կավարիանսը վիճակագրական գործիք է, որն օգտագործվում է ակտիվների երկու գների շարժման միջև փոխհարաբերությունը որոշելու համար: Երբ երկու բաժնետոմսերը հակված են շարժվել միասին, դրանք դիտվում են որպես դրական կովարիանս ունեցող; երբ դրանք հակադարձ շարժվում են, կովարիանսը բացասական է։
Որտե՞ղ է օգտագործվում կովարիանսը:
Կվարիանսը օգտագործվում է պորտֆելի տեսության մեջ՝ որոշելու համար, թե ինչ ակտիվներ ներառել պորտֆելում: Կովարիանսը երկու ակտիվների գների միջև ուղղորդված կապի վիճակագրական չափումն է: Պորտֆելի ժամանակակից տեսությունը օգտագործում է այս վիճակագրական չափումը պորտֆելի ընդհանուր ռիսկը նվազեցնելու համար:
Պե՞տք է օգտագործեմ կովարիանս, թե՞ հարաբերակցություն:
Պարզ ասած, դուք պետք է օգտագործեք կավարիանսային մատրիցը, երբ փոփոխականները նույն սանդղակների վրա են և հարաբերակցության մատրիցը, երբ փոփոխականների սանդղակները տարբերվում են:
Ինչի՞ համար է օգտագործվում ընտրանքի կովարիանսը:
Նմուշի կովարիանսը օգտակար է ընտրանքիմիջոցների հավաստիությունը գնահատելու համար, ինչպես նաև օգտակար է որպես բնակչության կովարիանսի մատրիցայի գնահատում:
Ի՞նչ է կովարիանսը օրինակով:
Կվարիանսը չափում է, թե որքանով են երկու պատահական փոփոխականները միասին տարբերվում: Այն նման է դիսպերսիանսին, բայց որտեղ շեղումը ցույց է տալիս, թե ինչպես է մեկ փոփոխականը տատանվում, կովարիանսը ցույց է տալիս, թե ինչպես են երկու փոփոխականները միասին տարբերվում:
