Այսպիսով, ո՞րն է համարվում Sharpe-ի լավ հարաբերակցությունը, որը ցույց է տալիս ակնկալվող եկամտաբերության բարձր աստիճանը համեմատաբար ցածր ռիսկի համար: Սովորաբար, ցանկացած Sharpe հարաբերակցություն ավելի քան 1.0 համարվում է ընդունելի և լավ ներդրողների կողմից: 2.0-ից բարձր հարաբերակցությունը գնահատվում է որպես շատ լավ: 3.0 կամ ավելի բարձր հարաբերակցությունը համարվում է գերազանց:
Ի՞նչ է նշանակում Sharpe-ի 0,5 հարաբերակցությունը:
Որպես ընդհանուր կանոն, 0,5-ից բարձր Sharpe-ի գործակիցը շուկայական գերազանցող ցուցանիշ է, եթե այն ձեռք է բերվում երկարաժամկետ կտրվածքով: 1 հարաբերակցությունը հիանալի է և դժվար է հասնել երկար ժամանակ: 0.2-0.3 հարաբերակցությունը համահունչ է ավելի լայն շուկայի հետ:
Ի՞նչ է լավ կամ վատ Sharpe հարաբերակցությունը:
1.0 Sharpe հարաբերակցությունը համարվում է ընդունելի: Sharpe-ի 2.0 հարաբերակցությունը համարվում է շատ լավ: Sharpe-ի 3.0 հարաբերակցությունը համարվում է գերազանց: 1.0-ից պակաս Sharpe հարաբերակցությունը համարվում է վատ:
Ի՞նչ է ձեզ ասում Sharpe-ի հարաբերակցությունը:
Շարփի հարաբերակցությունը ճշգրտում է պորտֆելի անցյալի կատարողականը կամ ակնկալվող ապագա կատարողականը ավելորդ ռիսկի համար, որը ստանձնել է ներդրողը: Sharpe-ի բարձր հարաբերակցությունը լավ է համեմատած նմանատիպ պորտֆելների կամ ավելի ցածր եկամտաբերությամբ ֆոնդերի հետ:
Ինչ է ցույց տալիս բարձր Sharpe հարաբերակցությունը:
Շարփի հարաբերակցությունը օգտագործում է ստանդարտ շեղում, որպեսզի չափի ֆոնդի ռիսկերի ճշգրտված եկամտաբերությունը: Որքան բարձր է ֆոնդի Sharpe հարաբերակցությունը, այնքան ավելի լավ է ֆոնդի եկամտաբերությունը՝ համեմատած այն ռիսկի հետ, որը նա վերցրել է -ի վրա: … Որքան բարձր էՖոնդի Sharpe հարաբերակցությունը, այնքան ավելի լավ է նրա եկամտաբերությունը՝ համեմատած ներդրումային ռիսկի չափի հետ, որը նա վերցրել է:
