1 Պատասխան. Այն, ինչ դուք ենթադրում եք գծային ռեգրեսիայի մոդելում, այն է, որ սխալի տերմինը սպիտակ աղմուկի գործընթաց է և, հետևաբար, այն պետք է լինի անշարժ: Չկա ենթադրություն, որ անկախ կամ կախված փոփոխականները անշարժ են:
Պահանջվա՞ծ է կայունություն ռեգրեսիայի համար:
Պահանջվում է փոփոխականների ստացիոնարության փորձարկում, քանի որ Գրենջերը և Նյուբոլդը (1974) պարզել են, որ ոչ ստացիոնար փոփոխականների ռեգրեսիոն մոդելները կեղծ արդյունքներ են տալիս: … Քանի որ երկու շարքերն էլ աճում են, այսինքն՝ ոչ կայուն, դրանք պետք է վերածվեն անշարժ շարքի՝ նախքան ռեգրեսիոն վերլուծություն իրականացնելը:
Գծային ռեգրեսիան պահանջում է ստանդարտացում:
Ռեգեսիոն վերլուծության մեջ դուք պետք է ստանդարտացնեք անկախ փոփոխականները, երբ ձեր մոդելը պարունակում է բազմանդամ տերմիններ՝ կորություն կամ փոխազդեցության տերմիններ մոդելավորելու համար: … Այս խնդիրը կարող է մթագնել մոդելի տերմինների վիճակագրական նշանակությունը, արտադրել ոչ ճշգրիտ գործակիցներ և ավելի դժվարացնել ճիշտ մոդելի ընտրությունը:
Որո՞նք են գծային ռեգրեսիայի երեք պահանջները:
Գծայինություն. X-ի և Y-ի միջինի միջև կապը գծային է: Homoscedasticity. մնացորդային շեղումը նույնն է X-ի ցանկացած արժեքի համար: Անկախություն. Դիտարկումները միմյանցից անկախ են: Նորմալություն. X-ի ցանկացած ֆիքսված արժեքի համար Y-ը սովորաբար բաշխվում է:
ՕԼՍ-ը ենթադրում է կայունություն:
Ոչ ստացիոնարության հետ կապված, այն ընդգրկված չէ OLS ենթադրությունների ներքո, ուստի OLS-ի գնահատականներն այլևս ԿԱՊԻՏ չեն լինի, եթե ձեր տվյալները ոչ ստացիոնար են: Մի խոսքով, դուք դա չեք ուզում։ Նաև անիմաստ է ունենալ անշարժ փոփոխական, որը բացատրվում է պատահական քայլվածքով կամ հակառակը:
