Ընտրեք վիճակագրություն > Time Series > Autocorrelation
Ինչպե՞ս եք ստուգում ավտոհարաբերակցությունը Minitab-ում:
Ընտրեք Stat > Time Series > Autocorrelation և ընտրեք մնացորդները; սա ցուցադրում է ավտոկոռելյացիայի ֆունկցիան և Ljung-Box Q թեստի վիճակագրությունը:
Ինչպե՞ս եք գտնում ավտոհարաբերակցությունը:
Ավտոկորելյացիայի համար փորձարկման ընդհանուր մեթոդ Դուրբին-Վաթսոնի թեստն է: Վիճակագրական ծրագրակազմը, ինչպիսին է SPSS-ը, կարող է ներառել Դուրբին-Ուոթսոնի թեստը ռեգրեսիոն վերլուծություն իրականացնելիս գործարկելու տարբերակը: Դուրբին-Վաթսոնի թեստերը տալիս են թեստային վիճակագրություն, որը տատանվում է 0-ից մինչև 4:
Ինչպե՞ս եք գտնում ինքնահարաբերակցությունը մնացորդային գծապատկերում:
Ավտոհարաբերակցությունը տեղի է ունենում, երբ մնացորդները միմյանցից անկախ չեն: Այսինքն, երբ e[i+1] արժեքը անկախ չէ e-ից։ Թեև մնացորդային գծապատկերը կամ հետաձգումը-1 գծապատկերը թույլ է տալիս տեսողականորեն ստուգել ավտոկոռելյացիայի առկայությունը, դուք կարող եք պաշտոնապես փորձարկել վարկածը՝ օգտագործելով Դուրբին-Վաթսոնի թեստը::
Որտե՞ղ ենք մենք օգտագործում ավտոհարաբերակցությունը:
Ավտոհարաբերակցություն տեխնիկական վերլուծության մեջ
Տեխնիկական վերլուծաբանները կարող են օգտագործել ավտոհարաբերակցությունը՝ պարզելու համար, թե արժեթղթի անցյալ գները որքան ազդեցություն ունեն դրա ապագա գնի վրա: Ավտոհարաբերակցությունը կարող է օգնել որոշել, թե արդյոք տվյալ բաժնետոմսի հետ գործում է իմպուլսային գործոն:
